基于深度学习的期权定价模型:与传统模型的对比与创新
**基于深度学习的期权定价模型:与传统模型的对比与创新**
### 1. 问题描述
期权定价是金融工程的核心问题,传统模型(如Black-Scholes模型)依赖严格的假设(如市场完全、波动率恒定),但在实际市场中常出现偏差(如波动率微笑)。深度学习通过数据驱动方式捕捉非线性特征,可提升定价精度与适应性。本题需解释深度学习如何突破传统模型局限,并说明其实现方法。
### 2. 传统期权定价模型的局限性
**步骤1:Black-Scholes模型的核心假设**
- 市场无摩
2025-11-20 09:18:57
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