基于LSTM的股价预测模型:时间序列建模与特征工程
**基于LSTM的股价预测模型:时间序列建模与特征工程**
### 一、问题描述
股价预测是金融科技中的经典问题,目标是通过历史市场数据(如价格、成交量等)预测未来股价走势。传统时间序列模型(如ARIMA)难以捕捉非线性特征,而LSTM(长短期记忆网络)能够处理长期依赖关系,适合股价这类具有时序性和噪声的数据。但直接应用LSTM可能因市场高效性、噪声干扰等问题导致预测效果不佳,因此需结合特征工程和模型优化。
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### 二、关键步骤与原理
#### 1. 数据预处理与特
2025-11-15 06:40:30
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