基于深度学习的金融市场波动率预测模型
**基于深度学习的金融市场波动率预测模型**
波动率是衡量资产价格变动不确定性的关键指标,在风险管理、期权定价和投资组合优化中具有核心作用。传统模型(如GARCH族模型)依赖线性假设和固定参数,难以捕捉金融时间序列的非线性、非平稳特征。基于深度学习的波动率预测模型通过端到端学习数据中的复杂模式,显著提升了预测精度与适应性。
### 一、波动率预测的核心挑战
1. **非平稳性**:市场波动率随市场状态(如牛市、熊市)动态变化。
2. **长程依赖性**:波动率聚集现象(如市场
2025-11-19 08:02:30
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